La capilla del Molinillo es una capilla callejera del siglo XVIII ubicada en el popular sector de Cruz del Molinillo del barrio el Molinillo de Málaga. Un barrio muy popular en el que se estableció una Cruz del Perdón y un molino de aceite con otros tantos en las riberas del Guadalmedina. La cercanía con estos los molinos fue lo que le dio el nombre a la capilla del Molinillo de Málaga, aunque durante un tiempo figuró en planos bajo el título del Santísimo Cristo del Socorro.
Recién fundada la capilla del Molinillo, perteneció a un “rosario” que ofrecía culto a la Santa Cruz y que realizaba una procesión cada tres de mayo, a esta procesión le fue añadida un paso con la imagen del Cristo de la Expiración. Durante los años cuarenta, la capilla tuvo que ser tapiada por su mal estado de conservación, en 1952 fue restaurada para acoger la Hermandad de la Piedad de Málaga.
Por motivos urbanísticos, la capilla tuvo que ser desplazada de su ubicación original en 1999, al no estar catalogada como Bien de Interés Cultural, fue demolida y ubicada siete metros atrás para levantarla de nuevo copiando la estética exacta del antiguo oratorio callejero. Durante su demolición se descubrieron interesantes pinturas murales sobre su fachada que fueron recuperadas e incluidas en la nueva fachada de la capilla del Molinillo.
La actual capilla del Molinillo de Málaga presenta una base rectangular con única nave de testero plano y cubierta de tejas a dos aguas, tiene una portada presidida por una pequeña espadaña semicircular, sus muros laterales se encuentran totalmente pintados al exterior con motivos geométricos y mixtilíneos en tonos almagra ocre y azul. Los vanos están enmarcados con pilastras, frontones y antepechos triangulares.
En 2005 la capilla del Molinillo fue bendecida, y además de su pintura mural, también se destaca el grupo escultórico de la Piedad que hay en el interior.